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（2020年真题）G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球

考试题库2022-08-02  108
问题 （2020年真题）G公司是天然气生产企业。新冠疫情开始以后，投资者小李认为北半球的暖冬，加上天然气供过于求，又受到疫情影响，工业用气需求会下滑，因此不看好2020年天然气价格，认为G公司股票价格剧变的可能性很大。该股票的现行市场价格为每股90美元。小李同时购买了到期期限为6个月、执行价格为95美元的一个看涨期权和一个看跌期权来进行套利。看涨期权成本为8美元，看跌期权成本为10美元。如果到期时股票价格为120美元,小李的盈利为（   ）美元。A.-22B.7C.-7D.22
选项 A.-22
B.7
C.-7
D.22
答案 B
解析 若股票价格为120美元，则看跌期权不行权，亏损10美元，看涨期权行权，盈利120-95-8=17美元，所以总共盈利为17-10=7美元。
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