2. 财务会计
  3. （2019年真题）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说

（2019年真题）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说

考试题库2022-08-02  37
问题 （2019年真题）甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40%，Y占60%。下列说法中，正确的有（　　）。A.甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%D.甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%
选项 A.甲的期望报酬率＝X的期望报酬率×40%＋Y的期望报酬率×60%
B.甲期望报酬率的标准差＝X期望报酬率的标准差×40%＋Y期望报酬率的标准差×60%
C.甲期望报酬率的变异系数＝X期望报酬率的变异系数×40%＋Y期望报酬率的变异系数×60%
D.甲的β系数＝X的β系数×40%＋Y的β系数×60%
答案 AD
解析 只有在相关系数为＋1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为＋1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数＝期望报酬率的标准差/期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。
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