2. 财务会计
  3. （2017年真题）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A.两种证券的收益

（2017年真题）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A.两种证券的收益

练习题库2022-08-02  65
问题 （2017年真题）下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D.投资组合能够分散掉的是非系统性风险
选项 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统性风险
答案 BD
解析 当两种证券的收益率完全正相关时，即相关系数ρ=1，不能分散任何风险，选项A错误；证券资产组合的预期收益率是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，选项B正确；证券资产组合的风险不能简单的加权平均计算，当相关系数不为1时，可以抵消部分非系统性风险，选项C错误；投资组合可以分散非系统性风险，但不能分散系统性风险，选项D正确。
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