2. 财务会计
  3. （2021年真题）在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列

（2021年真题）在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列

题库2022-08-02  52
问题 （2021年真题）在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（   ）。A.当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关B.相关系数的绝对值可能大于1C.当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险D.当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
选项 A.当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关
B.相关系数的绝对值可能大于1
C.当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险
D.当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
答案 AC
解析 两种证券收益率的相关系数，理论上介于区间[-1，1]内，因此绝对值不会大于1。选项B错误。当相关系数等于1时，两种证券的收益率完全正相关，这样的组合不能降低任何风险。在取值范围内,只要相关系数不为1，就可以在一定程度上分散风险。选项D错误。
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