对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该

admin2022-08-02 89

问题对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（）

选项

答案对

解析根据两种证券形成的投资组合的预期收益率E（Rp）=ΣWi×E（Ri），可知，投资组合的预期收益率为单项资产预期值的加权平均数。投资组合的标准差

由于

由此可见，当相关系数等于1，投资组合的标准差为单项资产标准差的加权平均数。

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中级会计的财务管理

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