假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股

admin2022-08-02 61

问题假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为()。A:6.25%B:6.2%C:6.5%D:6.45%

选项 A:6.25%
B:6.2%
C:6.5%
D:6.45%

答案 B

解析市场投资组合报酬率的标准差：σ_m=0.25，该股票报酬率的标准差：σ₁=0.2，贝塔系数=0.3*0.2/0.25=0.24，该只股票的必要报酬率=5%+0.24*（10%-5%）=6.2%。

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理财规划师二级

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